Filtres pour l’analyse courante
Simon Van Norden
HEC Montréal
CIRANO et CIREQ
Résumé
L’auteur montre comment les techniques actuelles de filtrage passe-bande et leurs prolongements peuvent servir à estimer des tendances et des cycles courants. Ces techniques donnent des estimations jugées « optimales » compte tenu des données disponibles. Les erreurs types s’y rattachant représentent donc la borne inférieure de la marge d’erreur qui serait associée aux résultats produits par d’autres techniques univariées. Dans cette étude, l’auteur examine les applications de ce filtre aux problèmes que pose l’estimation de la croissance de la productivité, de l’inflation de base et de l’écart de production observés.
Abstract
This paper shows how existing band-pass filtering techniques and their extension can be applied to the common current-analysis problem of estimating current trends or cycles. These techniques give estimates that are “optimal” given the available data, so their standard errors represent a lower bound on what can be achieved with other univariate techniques. Applications to the problems of estimating current trend productivity growth, core inflation, and output gaps are considered.
| Auteur : | Simon Van Norden |
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| Titre : | Filtres pour l’analyse courante |
| Revue : | L'Actualité économique, Volume 80, numéro 2–3, Juin-Septembre 2004, p. 523–546 |
| URI : | http://www.erudit.org/revue/ae/2004/v80/n2-3/011398ar |
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