Volume 80, numéro 2–3, Juin-Septembre 2004, p. 173–546Hommage à Marcel Dagenais

Bryan Campbell

Marcel Dagenais, 1935-2001

Page 173

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Articles  

Marcel Dagenais, Pierre Mohnen et Pierre Therrien

Les firmes canadiennes répondent-elles aux incitations fiscales à la recherche-développement?

Pages 175–205

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John W. Galbraith et Victoria Zinde-Walsh

Évaluation de critères d’information pour les modèles de séries chronologiques

Pages 207–227

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Benoit Perron

Détection non paramétrique de sauts dans la volatilité des marchés financiers

Pages 229–251

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Jean-François Angers, Denise Desjardins et Georges Dionne

Modèle Bayésien de tarification de l’assurance des flottes de véhicules

Pages 253–303

[PDF 1,3 Mo]  [Résumé] 

Marie Connolly, Claude Montmarquette et Ali Béjaoui

Modèles économétriques de remboursement de prêts étudiants au Canada

Pages 305–339

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Marie-France Paquet et Denis Bolduc

Le problème des données longitudinales incomplètes : une nouvelle approche

Pages 341–361

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Christian Belzil

Un modèle économétrique dynamique de l’abandon scolaire au Québec et en Ontario

Pages 363–381

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Robert Gagné, Jean-François Nadeau et François Vaillancourt

Réactions des contribuables aux variations des taux marginaux d’impôt : une étude portant sur des données de panel au Canada

Pages 383–404

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Gordon Fisher

Une condition d’invariance du modèle de régression à coefficients aléatoires

Pages 405–419

[PDF 279 ko]  [Résumé] 

Malika Hamdad et Tarek M. Harchaoui

La persistance des chocs au Canada, 1870-1996

Pages 421–437

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Sandra Cavaco, Jean-Yves Lesueur et Mareva Sabatier

Stratégies de recherche, contraintes spatiales et hétérogénéité des transitions vers l’emploi : estimation économétrique d’un modèle structurel de recherche

Pages 439–464

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Michel Lubrano

Modélisation bayésienne non linéaire du taux d’intérêt de court terme américain : l’aide des outils non paramétriques

Pages 465–499

[PDF 1 Mo]  [Résumé] 

Jean-Marie Dufour, Abdeljelil Farhat et Lynda Khalaf

Tests multiples simulés et tests de normalité basés sur plusieurs moments dans les modèles de régression

Pages 501–522

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Simon Van Norden

Filtres pour l’analyse courante

Pages 523–546

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