Construire un générateur de scénarios économiques risque neutre

  • Kamal Armel and
  • Frédéric Planchet

Ce document est rattaché à l’article Armel et Planchet [2018] : « Comment construire un générateur de scenarios économiques risque neutre destiné à l’évaluation du best-estimate des contrats d’épargne ? ». Il présente une démarche de construction d’un générateur de scénarios économiques risque neutre dans le cadre d’un environnement économique caractérisé par des taux négatifs.

Cover of Volume 85, Number 1-2, June 2018, pp. 1-172, Assurances et gestion des risques

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