L’analyse économétrique et la saisonnalité Seasonality and Econometric Analysis

RÉSUMÉ

Dans cet article, nous présentons un survol de développements récents sur l’analyse économétrique de séries temporelles saisonnières. Puisque le sujet est vaste, nous ne pouvons faire justice à toutes les dimensions de la question. Nous abordons tout d’abord le sujet d’ajustement pour les effets de saisons et autres transformations appliquées aux données. Puis nous étudions le sujet du préfiltrage des données en rapport avec les propriétés statistiques des procédures d’inférences, telles que l’estimateur des moindres carrés ordinaires, dans le contexte de modèles linéaires dynamiques. Finalement, nous survolons les travaux récents sur les tests de non-stationnarité pour séries chronologiques saisonnières.

ABSTRACT

In this article, we survey recent developments on the econometric analysis of seasonal time series. As the subject area is rather vast, we cannot cover all aspects of the topic. Instead, we focus exclusively on the subject of seasonal adjustment and other data transformations. Next, we discuss estimation of models with prefiltered data. Finally, our paper concludes with a review of recent advances on testing for unit root nonstationarity in seasonal time series.