Parties annexes
Bibliographie
- [1]. Armel K., Planchet F., Kamega A. [2011] « Quelle structure de dépendance pour un générateur de scénarios économiques en assurance ? », Bulletin Français d’Actuariat, vol. 11, n°22.
- [2]. Armel K., Planchet F. [2018] « Comment construire un générateur de scénarios économiques risque neutre destiné à l’évaluation du best-estimate des contrats d’épargne ? », Assurances et Gestion des Risques, à paraître.
- [3]. Ballotta L. [2004] « Alternative framework for the fair valuation of participating life insurance contracts », Cass Business School, Actuarial Research Paper n°157.
- [4]. Baldvinsdóttir E. K., Palmborg L. [2011] « On Constructing a Market Consistent Economic Scenario Generator », Handelsbanken Liv.
- [5]. Brigo D., Mercurio F. [2007] « Interest Rate Models - Theory and Practice ». 2nd Edition. Springer.
- [6]. Caja A., Planchet F. [2010] « La mesure du prix de marché du risque : quels outils pour une utilisation dans les modèles en assurance ? », Assurances et gestion des risques, Vol.78 (3-4).
- [7]. Cheng P.K., Planchet F. [2018] « Stochastic Deflator for an Economic Scenario Generator with Five Factors », Document de travail, ISFA
- [8]. Da Fonseca J., Grasselli M., Tebaldi C. [2007] « Option pricing when correlations are stochastic : an analytical framework », Review of Derivatives Research, Volume 10, No 2, Mai (2007).
- [9]. Dastarac H., Sauveplane P. [2010] « Les déflateurs stochastiques : quelle utilisation en assurance ? », Mémoire d’actuaire, ENSAE.
- [10]. Djehiche B., Hörfelt P. [2005] « Standard approaches to asset & liability risk », Supported by the Swedish Insurance Federation. Scandinavian Actuarial Journal. 2005(5) : 377–400.
- [11]. Driessen J., Maenhout P., Vilkov G. [2005] « Option-Implied Correlations and the Price of Correlation Risk », Advanced Risk & Portfolio Management Paper.
- [12]. Errais E., Mauri G., Mercurio F. [2004] « Capturing the Skew in Interest Rate Derivatives : A Shifted Lognormal LIBOR Model with Uncertain Parameters », Working paper.
- [13]. Haastrecht A. [2010] « Pricing Long-term Options with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates », Phd Thesis, Published by Wohrmann Print Service, Zutphen, The Netherlands.
- [14]. Hill J. [2009] « A Note on Implementing LIBOR Market Model », The Numerical Algorithms Group Ltd, Wilkinson House, working paper.
- [15]. Hull J., White A. [1990] « Pricing interest rate derivative securities », Review of Financial Studies 3, 573–92.
- [16]. Hull J., [2007] « Options, futures et autres actifs dérivés », PEARSON EDUCATION, Edition 6.
- [17]. Hull J., White A. [1994] « Numerical Procedures for Implementing Term Structure Models I : Single-Factor Models ». The Journal of Derivatives 2, 7-16.
- [18]. Koivu M., Pennanen T., Ranne A. [2005] « Modeling assets and liabilities of a Finnish pension insurance company : a VEqC approach », Scandinavian Actuarial Journal, 2005(1) : 46–76.
- [19]. Laurent J.P., Norberg R., Planchet F. (editors) [2016] « Modelling in life insurance – a management perspective », EAA Series, Springer.
- [20]. Planchet F., Kamega A., Thérond P.E. [2009] « Scénarios économiques en assurance - Modélisation et simulation », Paris : Economica.
- [21]. Rebonato R. [1999] « On the Pricing Implications of the Joint Lognormal Assumption for the Swaption and Cap Market », The Journal of Computational Finance 2, 57-76.
- [22]. Rebonato R. [2004] « Volatility and correlation the perfect hedger and the fox », 2nd ed. Chichester : John Wiley and Sons Ltd.
- [23]. Tankov P. [2011] « Calibration de Modèles et Couverture de Produits Dérivés », Université Paris-Diderot (Paris VII).
- [24]. Tankov P. [2015] « Surface de volatilité », Université Paris-Diderot (Paris VII).
- [25]. Vasicek O. [1977] « An Equilibrium Characterization of the Term Structure », Journal of Financial Economics 5, 177-188.
- [26]. Walker M.B. [2005] « Risk-Neutral Correlations in the Pricing and Hedging of Basket Credit Derivatives », Journal of Credit Risk.